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前海开源基金管理有限公司FOF投资部负责人苏辛博士(后)应邀到我院讲学

[日期:2018-06-14]   阅读:

应我院邀请,6月11日,前海开源基金管理有限公司FOF投资部负责人苏辛博士(后)在砺志楼114作了《大类资产配置方法论》的报告,相关老师和学生聆听了报告。报告由施建华副教授主持。

在报告中,苏辛博士(后)首先简单介绍了资产配置的意义;其次介绍了FOF关于目标日期型基金和目标风险基金的两大策略;接着介绍了主要的大类资产配置方法和分类,即恒定混合策略、Markowitz均值方差模型、Black- Littleman模型、GEYR模型和风险评价模型;最后介绍了基于因子角度资产配置和融合多因子体系的ABL模型及其优点和缺点。报告结束后,在座的老师和学生就相关研究问题进行了探讨和交流。

苏辛博士(后),现任前海开源基金管理有限公司FOF投资部负责人、国内首批FOF基金经理,上海证券交易所/厦门大学管理学博士后、上海财经大学/UniversityofWaterloo统计学博士。历任天津财经大学教师、上海证券交易所资本市场研究所研究员、前海开源基金量化投资部总监助理。曾获得深圳市高层次人才、主持完成中国博士后科学基金特别资助一项(“基于高维数据的开放式基金绩效研究”)和一等奖资助一项(“基于大数据的基金业绩评价与流动性风险管理研究”),以第一作者或通讯作者在权威期刊和核心期刊上发表与基金研究相关论文5篇和其他论文3篇,个人专著《我国开放式基金绩效研究》一书获中国社科院和全国博士后管理委员会资助由经济管理出版社出版发行。

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