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浙江大学张荣茂教授应邀到我院讲学

[日期:2019-09-07]   阅读:

应我院邀请,9月6号上午,浙江大学张荣茂教授在励志楼114作了《Cointegration Rank Estimation for High-dimensional:Time Series with Breaks》的报告。相关学生聆听了此次报告,报告由施建华副教授主持。

在报告中,张荣茂教授首先简要介绍了协整的相关概念,并列举了一些关于协整的典型例子,如醉汉和他的狗的行走路线。其次,由结构性破坏可能会导致巨大的预测错误和不可靠的模型,进而提出问题:当前冲击的影响会持续吗?中断是否影响单位根测试或协整测试?张荣茂教授接着建立了一个协整模型,具体阐述了估计已有的三种方法:似然比、误差校正模型、SC-VECM程序;然后提出了自我分析方法并阐述了一些结论;最后对一些例子进行了模拟分析。报告结束后,在座学生和老师就相关研究问题进行探讨和交流。

张荣茂,浙江大学数学学院与数据科学中心教授,统计所所长、浙江省现场统计研究所副理事长。2004年在浙江大学获得博士学位,2004年7月-2006年6月在北京大学从事博士后研究,2006年至今在浙江大学工作,多次访问香港科大、香港中文大学和伦敦政治经济学院。主要从事非平稳时间序列和高维空间数据的理论与应用研究,已发表SSCI/SCI论文近40篇,发表的杂志包括Ann. Statist.,J. Amer. Assoc. Statist., J. Econometrics等。2015年获浙江省杰出青年基金,主持国家自然科学基金和省部级基金项目多项,现任J. Korean Statist. Soc.(SCI期刊)和Intern. J. Math. Statist.的编委。

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