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大连理工大学鲁大伟教授应邀到我院讲学

[日期:2019-12-29]   阅读:

应我院邀请,12月28日的上午,大连理工大学的鲁大伟教授在砺志楼114作了《The first exit time of a Brownian motion》的报告,相关师生聆听了此次报告。

在28号上午九点的《The first exit time of a Brownian motion》的报告中,鲁大伟教授首先介绍了研究的相关背景,结合具体公式进行分析,以狼与羊关系为例,阐述布朗运动的二维方面以及模型可以涉及到的生物应用方面。接着,结合自身研究论文的经验,分析撰写学术论文时应当注意的事项。然后展示了论文中的相关定理,并且对相关定理进行了陈述。最后,进行了总结。

报告结束后,在座的老师和学生就相关研究问题进行了探讨和交流。

鲁大伟,大连理工大学数学科学学院教授、博士生导师,统计与金融研究所所长。主要研究领域为概率极限理论;布朗运动首出时的渐近理论.随机变量和的精细大偏差、保险精算中的破产概率理论.随机相依度量. Mills’率; Gamma率; Beta率的研究.伽马函数,欧拉常数等数学常数的渐近估计.近几年主持国家青年基金、面上项目各一项,共表发论文70余篇,截止目前发表论文被他引299次(除去自引,他引212次),Web of Science高引论文12篇,ESI高被引论文5篇。同时是国内外十余种杂志的审稿人。

 

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