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浙江大学张荣茂教授应邀为我院举办学术报告

[日期:2020-12-26]   阅读:

应我院邀请,12月25日下午,浙江大学张荣茂教授在腾讯会议作了题为《Empirical likelihood inference in tail index andhigh-dimensionalcovariance matrix》的报告。相关师生聆听了此次报告,报告由施建华教授主持。

报告中,张荣茂教授首先阐述了经验似然的定义、历史背景、适用环境以及经验似然的优点,包括:1、不需估计任何额外的量,如渐近方差;2、置信区间或区域的形状由样本自行确定;接着张荣茂教授介绍了剖面经验似然法、重尾GRACH模型指数的经验似然,分享了在这方面所做的工作以及相关理论结果,并以例子进行模拟预测;然后,张荣茂教授介绍了高维协方差矩阵相等性检验及其现有方法,并提出进一步需要研究的问题;最后,张荣茂教授对本次报告内容做了总结。报告结束后,在座的师生就相关研究问题进行了探讨和交流。

张荣茂,浙江大学数学学院与数据科学中心教授,统计所所长、浙江省现场统计研究所副理事长。2004年在浙江大学获得博士学位,2004年7月-2006年6月在北京大学从事博士后研究,2006年至今在浙江大学工作,多次访问香港科大、香港中文大学和伦敦政治经济学院。主要从事非平稳时间序列和高维空间数据的理论与应用研究,已发表SSCI/SCI论文近40篇,发表的杂志包括Ann. Statist.,J. Amer. Assoc. Statist., J. Econometrics等。2015年获浙江省杰出青年基金,主持国家自然科学基金和省部级基金项目多项,现任J. Korean Statist. Soc.(SCI期刊)和Intern. J. Math. Statist.的编委。

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