应我院邀请，12月28日的上午，大连理工大学的鲁大伟教授在砺志楼114作了《The first exit time of a Brownian motion》的报告,相关师生聆听了此次报告。

在28号上午九点的《The first exit time of a Brownian motion》的报告中，鲁大伟教授首先介绍了研究的相关背景，结合具体公式进行分析，以狼与羊关系为例，阐述布朗运动的二维方面以及模型可以涉及到的生物应用方面。接着，结合自身研究论文的经验，分析撰写学术论文时应当注意的事项。然后展示了论文中的相关定理，并且对相关定理进行了陈述。最后，进行了总结。

报告结束后，在座的老师和学生就相关研究问题进行了探讨和交流。

鲁大伟，大连理工大学数学科学学院教授、博士生导师，统计与金融研究所所长。主要研究领域为概率极限理论;布朗运动首出时的渐近理论.随机变量和的精细大偏差、保险精算中的破产概率理论.随机相依度量. Mills’率; Gamma率; Beta率的研究.伽马函数,欧拉常数等数学常数的渐近估计.近几年主持国家青年基金、面上项目各一项，共表发论文70余篇，截止目前发表论文被他引299次(除去自引,他引212次),Web of Science高引论文12篇,ESI高被引论文5篇。同时是国内外十余种杂志的审稿人。