应我院邀请，12月11日上午，浙江大学张荣茂教授在腾讯会议作了题为《Unit-root Test for Dependent noises》的报告。相关师生聆听了此次报告，报告由施建华教授主持。

报告中，张荣茂教授首先列举了单位根时间序列在现实生活中应用的例子。例如，分析了处理金融问题危机的股票不平稳的因素，其中就涉及到单位根时间序列问题，并以模型来说明出现单位根问题的原因；然后张荣茂教授介绍了ADF检验思想检验单位根问题和混成检验方法来检验时间序列的自相关性；接着，张教授阐述了渐进理论和协整检验的相关知识以及有关定理；最后，张荣茂教授介绍了单位根检验的应用，并作了本次报告最后的总结。报告结束后，在座的师生就相关研究问题进行了探讨和交流。

张荣茂，浙江大学数学学院与数据科学中心教授，统计所所长、浙江省现场统计研究所副理事长。2004年在浙江大学获得博士学位，2004年7月-2006年6月在北京大学从事博士后研究，2006年至今在浙江大学工作，多次访问香港科大、香港中文大学和伦敦政治经济学院。主要从事非平稳时间序列和高维空间数据的理论与应用研究，已发表SSCI/SCI论文近40篇，发表的杂志包括Ann. Statist.，J. Amer. Assoc. Statist., J. Econometrics等。2015年获浙江省杰出青年基金，主持国家自然科学基金和省部级基金项目多项，现任J. Korean Statist. Soc.（SCI期刊）和Intern. J. Math. Statist.的编委。