应我院邀请，8月5日上午，大连理工大学鲁大伟教授在腾讯会议作了题为《The first exit time of fractional brownian motion》的报告。相关师生聆听了此次报告，报告由吕阳阳博士主持。

报告中，鲁大伟教授首先从布朗运动的背景介绍开始导入，介绍了多个标准的布朗运动，以及国内外多位专家在此之上的研究成果。布朗运动的研究是纯理论的，应用稍少一些，难度也就相应更大了。进而，具体分析了分数布朗运动和布朗运动之间的联系与区别，强调要联系已有知识和所研究知识之间的关联，也要区分好学习和科研。然后，介绍论文的主要内容，并具体分析了两个结论。报告结束后，在座的师生就相关研究问题进行了探讨和交流。

鲁大伟，大连理工大学，数学科学学院，教授，博士生导师。担任大连理工大学数学科学学院统计与金融研究所所长，并且是数学评论评论员，IMS会员，多个杂志期刊的审稿人。 研究方向为概率极限理论，具体在随机过程首出时渐近理论、精细大偏差、破产概率理论、数学常数的渐近估计、Mills’率等领域都有研究。发表论文超过90余篇。主持和参与过多项国家级项目，获得过多个奖项。